INTR-O LUME RISCANTA, PAZA BUNA TRECE PRIMEJDIA REA

La a patra editie a Risk Management Forum, care se desfasoara intre 14 si 17 noiembrie, va fi facuta o ultima trecere in revista a normelor pe care va trebui sa le adopte si bancile romanesti incepand cu anul viitor, principii specificate in Acordul Basel II.

Risk Management Forum este cel mai important eveniment despre Managementul Riscului organizat in Romania si, probabil, ultimul eveniment marcant de aceasta amploare inaintea aderarii la Uniunea Europeana.

Banci mai sigure. Dar si credite mai scumpe?
Acordul Basel II va fi obligatoriu si in Romania din 2007. Activitatea bancilor va deveni mai putin expusa riscurilor, iar indicatorii de alerta rapida nu vor mai lasa bancile sa continue pe pante nesigure pentru stabilitatea financiara din punctul de vedere al riscului de credit, de piata sau operational. Altfel spus, implementarea Basel II va crea banci mai sigure.
Pentru aceasta insa, bancilor li se va impune mai multa prudenta, inclusiv in ceea ce priveste creditarea. Romanii care iau credite vor fi examinati dupa criterii mai riguroase, fiind trecuti prin mai multe verificari.
Basel II aduce modificari in activitatea bancilor si institutiilor financiare, impunand cerinte obligatorii de capital pentru expunerile bancilor. Atunci cand o banca acorda un credit, isi asuma in portofoliul sau un risc. Ca sa aiba o situatie globala a riscului, pe toata banca si in timp real, are nevoie de o solutie informatica bine pusa la punct, de un set de proceduri, de oameni bine pregatiti, care sa stie ce sa faca atunci cand apar semnalele de avertizare timpurie. Ca sa poata colecta si prelucra toata informatia necesara, in timp real, banca are nevoie de o infrastructura complexa, care, tocmai prin diversitate, atrage dupa sine un alt tip de risc, dificil de gestionat si de cuantificat: cel operational.
Daca riscul de credit poate sa fie calculat, estimat, evaluat, cu riscul operational este mai greu, dupa cum precizeaza Razvan Tudor, membru fondator al Asociatiei de Managementul Riscului din Romania si Director de Marketing&Comunicare la Bursa Romana de Marfuri, unul dintre organizatorii Forumului Risk Management. “Este mai greu sa determini, de exemplu, care este probabilitatea ca un inginer de sistem sa distruga ceva, din greseala. In schimb, pe baza unor metode de scoring, pe care orice banca le utilizeaza, este matematic mai usor de pronosticat riscul la un credit. Si pentru riscul de piata exista metode matematice de calcul. Dar ca sa poti ajunge sa ai pus la punct un management al riscului in timp real, cu indicatori de avertizare timpurie, sunt necesare costuri foarte mari de infrastructura. Valoarea de piata a unui soft, care sa permita evaluarea expunerilor, se scrie cu cel putin sase zerouri (in Euro!). Pregatirea oamenilor care sa inteleaga tot procesul in sine, de implementare, de luare a unei decizii, indicatorii si instrumentele de management al riscului, inseamna, de asemenea, bani care nu se vor regasi intr-o crestere de piata... Si atunci, costul creditului, in sine, ar putea sa creasca si din cauza unor astfel de costuri, nu numai din cauza unor noi reglementari ale BNR”, spune Razvan Tudor.
„Totusi, pentru a veni in ajutorul institutiilor financiare, Basel II prevede posibilitatea ca acestea sa aleaga intre abordarea standard si abordari avansate (interne). Practic, acest lucru inseamna ca, daca o banca poate prelua costurile ridicate ale dezvoltarii prin metode interne, proprii, de gestionare a riscului, o poate face. Altfel, poate adopta metoda standard, de tipul ‹one size fits all›”, precizeaza Razvan Tudor.
Acordul Basel II a fost gandit ca set de recomandari, catre toate bancile comerciale, responsabilitatea pentru transpunerea in norme si pentru supraveghere revenind bancilor centrale. Razvan Tudor adauga: “Este un proces destul de dificil; sistemul va deveni mai stabil, dar sunt necesare eforturi. Atunci cand o cladire a fost construita pentru a rezista la un cutremur de 7 grade si vrei sa o consolidezi pentru a rezista si la unul de 9, mai intai iesi din ea, faci lucrarile de reabilitare si abia apoi te intorci si o re-locuiesti. Dupa un an-doi. Dar intr-un sistem bancar, nu poti face asa si atunci lucrurile vor fi facute din mers, activitatile vor fi adaptate pe parcurs”.

O porunca primordiala a contemporaneitatii: sa nu pierzi!
Oamenii „fac alergie” de fapt, nu la riscuri, ci la pierderi. Mai ales in piata financiara, unde dimensiunea potentialelor pierderi este exponentiala. Efectul de levier (o teorie verificata in practica) spune ca, daca la 10 lei investiti poti sa castigi 100, atunci cand intri pe pierderi, la aceiasi zece lei, poti pierde 1000! Si atunci, tinta devine mai curand diminuarea pierderii potentiale, decat minimizarea riscului.
Iar ca sa eviti pierderile – dupa cum precizeaza specialistii in Managementul Riscului – trebuie sa iti calculezi toate expunerile si sa echilibrezi balanta. Pornind de la binecunoscuta teorie ca nu e bine sa iti pui toate ouale in acelasi cos, ajungi, de fapt, la a nu pune toate cosurile in aceeasi caruta. Altfel spus, cosurile trebuie sa nu fie corelate: pentru ca daca pica unul, se duc si celelalte, toate!
Acoperirea sau minimizarea riscurilor, prin instrumente adecvate, este doar una dintre temele care vor fi dezbatute la Risk Management Forum 2006.

Un eveniment de amploare, la care nimeni nu risca sa ramana neinformat
Poate Managementul Riscului sa lucreze pentru mine? Adica sa imi aduca bani? Adica banca sau compania mea sa fie mai stabila financiar? Sunt alte cateva intrebari, din cele la care se vor incerca raspunsuri, la Risk Management Forum.
Timp de 4 zile pline, vor fi furnizate si alte informatii de ultima ora. Vor fi dezbatute probleme legate de Managementul Riscului, ca valoare adaugata bancilor si companiilor; Managementul Riscului adaptat pe cazuri concrete ale unor companii (Project Risk Management); Managementul Riscurilor pentru fondurile de investitii si multe altele.
Forumul va aborda problematica Managementului Riscului la nivelul intregului mediu de afaceri: atat pentru banci, companii de leasing, asigurari – prin Basel II si normele de reglementare – cat si pentru companii – prin abordari globale de Managementul Riscului, cu accent pe riscul operational.
Risk Management Forum 2006 are loc in perioada 14-17 noiembrie, la Sediul Institutului Bancar Roman (Str. Negru Voda, nr. 3, Bucuresti) si este organizat de Bursa Romana de Marfuri, Institutul Bancar Roman si BRM Business Consulting, cu sprijinul Bancii Nationale a Romaniei, al Asociatiei Romane a Bancilor si al Uniunii Nationale a Organismelor de Plasament Colectiv din Romania (UNOPC).
La Risk Management Forum 2006, sunt asteptati aproximativ 300 de participanti. De asemenea, pana in prezent si-au confirmat participarea mai mult de 45 de speakeri cu renume, profesionisti romani si straini, la care este greu sa ai altfel acces.
Risk Management Forum este un eveniment anual, cu o pozitie consolidata in decursul ultimilor 3 ani. Editiile anterioare s-au bucurat de participarea a aproape 1000 de persoane in total, marea majoritate din domeniul financiar-bancar si al consultantei, dar si manageri de risc din companii nefinanciare.
Partener: EUREX; sponsori: Ernst&Young, Loxon; parteneri media: Comunicatedepresa.ro, International Business Promotion, Investitii si profit, Radio InfoPro, Mediafax, Ziarul Financiar, Business Magazin, Target, Neogen; partener TV exculsiv: The Money Channel.